Меня зовут Артем Бородай и я рад приветствовать вас на своем сайте! Недавно я подумал, а что, если кому-то из посетителей захочется более подробно узнать, кто такой Артем Бородай и что это за проект Trading Desk. Возможно, кто-то уже посещал конференции с моим участием, смотрел видео на YouTube или же видел меня на обучающем портале Московской биржи. Тем не менее всегда лучше знать партнёра в лицо. Вот я и решил сократить, дополнить, переработать, да и выложить здесь необходимую, актуальную информацию. Кому неинтересно - читать не станет, а кому интересно - прочитает.
Артем Бородай, CEO of Trading Desk
Начало. 2006 год.
Впервые финансовыми рынками я заинтересовался ещё будучи школьником в начале 2006 года, вдохновившись двумя интересными и весьма известными в мире кинокартинами: «Trading Places» и «Wall Street». На тот момент, я мало, что понимал в финансах так как моим основным увлечением была радиоэлектроника, я изготавливал схемы, паял, программировал различные устройства, участвовал в городских/областных соревнованиях и даже занимал призовые места. Ничего серьезного...заново изобретал ИБП, радио/видео жучки и даже в какой-то момент на один из конкурсов собрал телевизор. Впоследствии все-таки именно финансы, инвестиции, трейдинг и все, что с этим связано - стали делом моей жизни, а знания схемотехники и электроники теперь лишь помогают легко справляться с ремонтом бытовой техники и электрики.
Впервые финансовыми рынками я заинтересовался ещё будучи школьником в начале 2006 года, вдохновившись двумя интересными и весьма известными в мире кинокартинами: «Trading Places» и «Wall Street». На тот момент, я мало, что понимал в финансах так как моим основным увлечением была радиоэлектроника, я изготавливал схемы, паял, программировал различные устройства, участвовал в городских/областных соревнованиях и даже занимал призовые места. Ничего серьезного...заново изобретал ИБП, радио/видео жучки и даже в какой-то момент на один из конкурсов собрал телевизор. Впоследствии все-таки именно финансы, инвестиции, трейдинг и все, что с этим связано - стали делом моей жизни, а знания схемотехники и электроники теперь лишь помогают легко справляться с ремонтом бытовой техники и электрики.
2007-2009
Во время учебы в университете, я достаточно активно занимался торговлей, но без особых результатов и фанатизма. Понемногу продолжал поглощать всю известную и доступную литературу, наблюдал и вдохновлялся успехами первых скальперов: Андрея Беритца и Андрея Ковиненка (Noxer). Параллельно на трейдерских форумах активно обсуждалась тема торговых роботов и должен сказать, что, как инженера меня это быстро привлекло и уже через полгода с помощью моего друга выпускника-программиста
(Колян привет!) был создан первый алгоритм в основе которого использовалась нейронная сеть (AI, искусственный интеллект, как сейчас модно говорить). Да, наверное, тогда можно было окунуться с головой в создание HFT или арбитраж, но на тот момент, по моим расчетам я во-первых не мог потянуть содержание подобной инфраструктуры плюс было некоторое понимание, что с нуля составить реальную конкуренцию коллегам типа "EVA" или "PRADA" у меня вряд ли получится. Кстати на этом фоне я бы выделил пожалуй самого авторитетного и по сей день, остающегося в теме, уважаемого мной коллегу Александра Жаворонкова, его заброшенный блог ЖЖ и сейчас возможно кому-то из начинающих послужит хорошей пищей для размышлений.
Во время учебы в университете, я достаточно активно занимался торговлей, но без особых результатов и фанатизма. Понемногу продолжал поглощать всю известную и доступную литературу, наблюдал и вдохновлялся успехами первых скальперов: Андрея Беритца и Андрея Ковиненка (Noxer). Параллельно на трейдерских форумах активно обсуждалась тема торговых роботов и должен сказать, что, как инженера меня это быстро привлекло и уже через полгода с помощью моего друга выпускника-программиста
(Колян привет!) был создан первый алгоритм в основе которого использовалась нейронная сеть (AI, искусственный интеллект, как сейчас модно говорить). Да, наверное, тогда можно было окунуться с головой в создание HFT или арбитраж, но на тот момент, по моим расчетам я во-первых не мог потянуть содержание подобной инфраструктуры плюс было некоторое понимание, что с нуля составить реальную конкуренцию коллегам типа "EVA" или "PRADA" у меня вряд ли получится. Кстати на этом фоне я бы выделил пожалуй самого авторитетного и по сей день, остающегося в теме, уважаемого мной коллегу Александра Жаворонкова, его заброшенный блог ЖЖ и сейчас возможно кому-то из начинающих послужит хорошей пищей для размышлений.
До собственного алго я экспериментировал в MatLab (Simulink) и NeuroShell DayTrader Pro, но взломанное ПО, как и результаты его работы не внушали доверия. Наш собственный алгоритм получился достаточно сложным. Фактически это был полноценный самостоятельный софт - программа в которую необходимо было загружать котировки в формате txt, задавать различные коэффициенты, после чего через час расчетов мой изнемождённый компьютер выдавал предсказание и его предполагаемую точность на один час вперед, мне оставалось лишь принять данные во внимание и если прогноз высоковероятный отдельно продублировать сделку нужного объема через торговый терминал в ручном режиме. Так что мой первый торговый робот не такой уж и робот :) Огромное количество бессонных ночей, расчётов, доработок, поиска устойчивых закономерностей и год работы - в итоге ничего не дали, если не считать некоторые полезные знания в области AI и машинного обучения. Колян закончил универ и ушел в свободное плавание, занавес.
2009-2011
Как-то через одного знакомого трейдера я познакомился с Валерой - не только высококлассным программистом, но и что называется человеком с большой буквы, ставшим для меня не только партнером по бизнесу, но и другом. Парень был инвалидом-колясочником, жившим в маленькой, далекой, мало кому известной деревне. Имея общие интересы в области трейдинга мы быстро сдружились. Он все время находился дома, почти круглосуточно работал и как мне казалось, отвлекался лишь на трансляции сумо и еду. Работа с ним меня мотивировала, он никогда не унывал, не жаловался и отдавался работе без остатка. За пару лет интенсивной деятельности, мы создали два алгоритма и в последующем заработали свои первые деньги. Наш трендовый алгоритм, использовал в своей основе определенные паттерны. Анализ движения цены, ценового импульса: размеры-волатильность, угол наклона, динамику объема, скорость приращения и т.п. Торговля велась достаточно медленно, если измерять «в таймфреймах», то это от часового таймфрейма и выше, ближе к четырем часам, поэтому чтобы показать результат выше среднего нам нужен был аномально волатильный год, такими, как раз и стали 2010, 2014-2015 годы. По итогу вложив пополам 400$ весной 2010 года и постоянно реинвестируя полученный доход в начале 2015 на пике доходности, мы получили прибыль +1000% (4000$).
Как-то через одного знакомого трейдера я познакомился с Валерой - не только высококлассным программистом, но и что называется человеком с большой буквы, ставшим для меня не только партнером по бизнесу, но и другом. Парень был инвалидом-колясочником, жившим в маленькой, далекой, мало кому известной деревне. Имея общие интересы в области трейдинга мы быстро сдружились. Он все время находился дома, почти круглосуточно работал и как мне казалось, отвлекался лишь на трансляции сумо и еду. Работа с ним меня мотивировала, он никогда не унывал, не жаловался и отдавался работе без остатка. За пару лет интенсивной деятельности, мы создали два алгоритма и в последующем заработали свои первые деньги. Наш трендовый алгоритм, использовал в своей основе определенные паттерны. Анализ движения цены, ценового импульса: размеры-волатильность, угол наклона, динамику объема, скорость приращения и т.п. Торговля велась достаточно медленно, если измерять «в таймфреймах», то это от часового таймфрейма и выше, ближе к четырем часам, поэтому чтобы показать результат выше среднего нам нужен был аномально волатильный год, такими, как раз и стали 2010, 2014-2015 годы. По итогу вложив пополам 400$ весной 2010 года и постоянно реинвестируя полученный доход в начале 2015 на пике доходности, мы получили прибыль +1000% (4000$).
Второй наш алгоритм, который мы использовали был построен частично на тех же принципах, что и алгоритмы маркетмейкинга плюс долгое время помогала неэффективность, выражавшаяся в виде низкой волатильности в определенные часы работы на вечерней торговой сессии. Проще говоря: в определенные часы робот начинал "котировать" инструмент, выставляя лимитированные заявки на динамически пересчитываемых границах ценового канала (только мы не спред собирали, а делали это на таймфреймах повыше) и так как за счет низкой торговой активности цена никуда не "улетала", а оставалась в диапазоне, каждый день 1-2 сделки и всегда в плюс или ноль-комиссия (Сейчас это тоже работает кое-где). "Маркетмейкер" начал работу, той же весной 2010 года, что и первый робот стартовав с наших 600$. Через два года в 2012 году 600$ удалось превратить в 240.000$, на пике доходности мы сделали +40.000%. Размер управляемого счета кратно вырос и было принято решение о модернизации инфраструктуры, смене брокера на более надежного и распределении денег по различным счетам. Понемногу мы начали пытаться запускать не два-три, а сразу до 20 алго "рехеджирующих" друг друга на различных инструментах, стремясь приблизить нашу торговлю к рыночно-нейтральной.
2011
В то же время через год после запуска наших с Валерой алгоритмов, пока они трудились, я не переставал развиваться и, как настоящий алготрейдер посетил первую конференцию алготрейдеров, организатором был Саша Муханчиков, там же выступал, как оказалось и мой будущий коллега по "Финаму" Александр Горчаков. Сама конференция проходила на Воздвиженке в здании биржи РТС. Тогда это было нечто новое и интересное. Незадолго до этого в сентябре по теме TSLab на мероприятии "день Торговых Роботов" выступали Саро Микаэлян и Андрей Артышко. Саро в свою очередь (с которым я впоследствии имел счастье познакомиться лично) в то время обитал в "А-Лабе". Об "А-лаб" я мало, что знал, но пообщавшись с ребятами, понял, что скальпинг меня все-таки заинтересовал, а точнее не столько сам скальпинг (о нем я и так знал с 2007 года), сколько потенциальные возможности схемы работы единого и субсчетов, риск-менеджмент, большие плечи, а также сопутствующие технологии IT-invest, доступные при торговле через А-Лаб.
В то же время через год после запуска наших с Валерой алгоритмов, пока они трудились, я не переставал развиваться и, как настоящий алготрейдер посетил первую конференцию алготрейдеров, организатором был Саша Муханчиков, там же выступал, как оказалось и мой будущий коллега по "Финаму" Александр Горчаков. Сама конференция проходила на Воздвиженке в здании биржи РТС. Тогда это было нечто новое и интересное. Незадолго до этого в сентябре по теме TSLab на мероприятии "день Торговых Роботов" выступали Саро Микаэлян и Андрей Артышко. Саро в свою очередь (с которым я впоследствии имел счастье познакомиться лично) в то время обитал в "А-Лабе". Об "А-лаб" я мало, что знал, но пообщавшись с ребятами, понял, что скальпинг меня все-таки заинтересовал, а точнее не столько сам скальпинг (о нем я и так знал с 2007 года), сколько потенциальные возможности схемы работы единого и субсчетов, риск-менеджмент, большие плечи, а также сопутствующие технологии IT-invest, доступные при торговле через А-Лаб.
2012
В январе 2012 вместо практики на заводе по производству газовых турбин "Силовые Машины", я уехал на практику в Краснодар торговать в диллинге. Предварительно до этого еще в ноябре 2011, я прошел собеседование, закрыл пару недель в плюс, торгуя фьючерсом на индекс РТС из дома, такой был, тогда тест, чтобы тебя взяли на работу в "А-лаб". Там я познакомился с кучей классных ребят: Виктор Гайдук, Тураев Ваня, Антон Кривушичев, Саша Павлей, Дима Вострухин, Гурьев Антон. Год был непростой, а январь и февраль, которые мы торговали так вообще. Новички не зарабатывали, а активно тильтовали, профи сетовали, что рынок никакой и все ждали волатильности. Лично для меня тот месяц оказался настоящим испытанием и полностью изменил мое представление о моем собственном дискреционном трейдинге. Приходить ежедневно, как на работу к открытию в 10:00, весь день терять деньги и уходить в 0:00 полностью опустошенным было невыносимо и дело вовсе не в деньгах. Эмоции, эмоции и еще раз эмоции, ты борешься и терпишь поражение, поднимаешься и тебя снова швыряет, чем сильнее сопротивляешься тем сильнее будет ответная реакция. Я похудел на 7 килограмм, ближе к концу месяца внутренняя борьба утихла и я научился держать себя под контролем, мог торговать не только первые пять минут с открытия, а спокойно весь день, это стало моей победой над самим собой. Безусловно, это был интересный опыт, но сидя в дилинге я видел, что многие ребята (даже те кто несколько лет уверенно зарабатывал), тупо часами ждут волатильность, чтобы механически взять импульс. В ход шла классика ТА, стакан, открытия, остатки корреляций, OI, экстремумы, опционы и т.д.. Взять движение на 1-3 дня почти никому не удавалось, а кому удавалось (как Вите Гайдуку) был на уровне бога. Мне это было неинтересно, потому что казалось, чем-то похожим на рабский труд. Я и сейчас не пойму, зачем лопата, если можно пригнать экскаватор? Поэтому разобравшись в технологиях IT я вернулся домой.
В январе 2012 вместо практики на заводе по производству газовых турбин "Силовые Машины", я уехал на практику в Краснодар торговать в диллинге. Предварительно до этого еще в ноябре 2011, я прошел собеседование, закрыл пару недель в плюс, торгуя фьючерсом на индекс РТС из дома, такой был, тогда тест, чтобы тебя взяли на работу в "А-лаб". Там я познакомился с кучей классных ребят: Виктор Гайдук, Тураев Ваня, Антон Кривушичев, Саша Павлей, Дима Вострухин, Гурьев Антон. Год был непростой, а январь и февраль, которые мы торговали так вообще. Новички не зарабатывали, а активно тильтовали, профи сетовали, что рынок никакой и все ждали волатильности. Лично для меня тот месяц оказался настоящим испытанием и полностью изменил мое представление о моем собственном дискреционном трейдинге. Приходить ежедневно, как на работу к открытию в 10:00, весь день терять деньги и уходить в 0:00 полностью опустошенным было невыносимо и дело вовсе не в деньгах. Эмоции, эмоции и еще раз эмоции, ты борешься и терпишь поражение, поднимаешься и тебя снова швыряет, чем сильнее сопротивляешься тем сильнее будет ответная реакция. Я похудел на 7 килограмм, ближе к концу месяца внутренняя борьба утихла и я научился держать себя под контролем, мог торговать не только первые пять минут с открытия, а спокойно весь день, это стало моей победой над самим собой. Безусловно, это был интересный опыт, но сидя в дилинге я видел, что многие ребята (даже те кто несколько лет уверенно зарабатывал), тупо часами ждут волатильность, чтобы механически взять импульс. В ход шла классика ТА, стакан, открытия, остатки корреляций, OI, экстремумы, опционы и т.д.. Взять движение на 1-3 дня почти никому не удавалось, а кому удавалось (как Вите Гайдуку) был на уровне бога. Мне это было неинтересно, потому что казалось, чем-то похожим на рабский труд. Я и сейчас не пойму, зачем лопата, если можно пригнать экскаватор? Поэтому разобравшись в технологиях IT я вернулся домой.
Дима Бондарь, я, Иван и Боря Тураевы, играем в покер после закрытия торговой сессии. Потом с Ваньком поехали в клуб тратить профит.
С моим учителем по скальпингу Димой, Дима был лучшим трейдером А-лаба после Гайдука, сделать 100тр/день летом 2011 - легко!
Да, в 2011 году рекорды скальперов "А-лаб" были куда скромнее нежели в 2014
Дилинговый зал, как бизнес модель мне нравился, можно сказать, что после "А-Лаб" я в душе загорелся этой идеей, но для того, чтобы открыть свой офис через "А-лаб" нужно было торговать скальпинг и постоянно показывать, что ты можешь это делать, чтобы потом обучать других. С этой концепцией я полностью согласен, но обучать других и сидеть торговать у монитора по полдня никакого желания на тот момент не было, к тому же за меня это уже успешно делали алгоритмы. Так как на последнем курсе я торговал сидя в общаге, соседи по комнате и друзья постоянно донимали и просили меня научить их торговать, но имея к тому времени уже пятилетний бэкграунд я понимал, как это все сложно и непросто и не хотел даже думать об этом. Но учитывая уговоры и неиссякаемый энтузиазм парней +мой опыт в "А-Лаб", не долго думая, я открыл свой офис, арендовав помещение у Агрохолдинга на бывшем хлеб-заводе. Сейчас с улыбкой все это вспоминаю, но тогда для меня это было очень круто: иметь свой офис, кучу компьютеров, ощущать полную свободу, зарабатывать в день больше, чем кто-то за месяц и делать это на глазах у изумленных сверстников. Какое-то время я даже ходил в костюме, ассоциируя себя с крутым владельцем перспективного стартапа. В определенный момент парни поняли, что все не так просто, как казалось, что трейдинг это тяжелая работа, особенно, если торговать руками, а деньги приходят постепенно и их надо зарабатывать. Мы до сих пор все общаемся и находимся в контакте, а с теми кто сумел заработать капитал, теперь и акции вместе выбираем.
Никита, Дима, Боря Тураев, Саша Павлей, я из-за очков снимать шлем для фото не стал
Скальпинг популярен и по сей день, спустя более, чем 15 лет. Люди торгуют и зарабатывают, используя те же технологии, что и раньше, разве что акцент с деривативов немного сместился в сторону ценных бумаг и криптовалют. Важно понимать, что микроструктура, спред, плотности, айсберги, динамичный стакан, зеленки, мамка, единички, дикие плечи, сотни процентов, быстрые деньги, полный контроль позиции здесь и сейчас это, конечно, круто, когда тебе 18-25 лет и ты заряженный на успех только начинаешь изучать рынок после просмотра "The Wolf of Wall Street; но во-первых это не игра, а колоссальный ежедневный труд, во-вторых ограничение по ликвидности при масштабировании + "зависимость от волатильности на дистанции". Как показало время, справляются с этим и выживают единицы, например, из поколения тех кто пришел на рынок и заработал деньги в 2010-2011 и этих денег хватило дожить до 2014 некоторые могут больше не работать, все остальные начавшие до и после "пошли на комиссию". В тоже время волатильность COVID-19 в 2020, вероятно, не только родит новую локальную партию "успешных трейдеров/скальперов", но и укрепит позиции тех кто взял свое в 2014 году. С ростом числа роботов в стакане, изменением шага цены торговать все сложнее, рынок сжимается и со временем становится все более эффективным. Также не стоит забывать об ужесточении контроля со стороны регулятора. Индустрия растет и развивается, западные тренды постепенно приходят на наш рынок, чтобы понять куда мы движемся, посмотрите на динамику Сбербанк Инвестор или Тиньков Инвестиции. Опытные скальперы со временем ищут свою "тихую гавань", стараются переквалифицироваться в "инвесторов", обзаводятся недвижимостью или своим бизнесом (у кого-то он связан с трейдингом у кого-то нет). На истину в последней инстанции я ни в коем случае не претендую это лишь мои скромные и весьма субъективные мысли относительно данного подхода к торговле, произрастающие исключительно из многолетнего опыта работы в среде профессиональных трейдеров.
Мне кажется слово "селфи", я тогда еще не знал, бутылочка пива не моя, пистолет тоже. Со временем понял, что не питаю страсти ни к алкоголю ни к оружию.
Мои соседи по комнате на последнем курсе: Тимофей и Егор
2012-2013
В один из дней, когда я сидел в офисе мне позвонили из Инвестиционного Республиканского Банка, (как они вышли на меня, не знаю, я тогда раз в месяц вел бесплатные вебинары на сайте Ilearney.ru у Валентины Дрофы, больше нигде не "светился") через день управляющий приехал ко мне в офис на хлебзавод и предложил работу в банке. Условия те же, что и в моем собственном офисе, ограничений в свободе нет, только плюс - я мог набраться опыта общаясь напрямую с управляющими активами из центрального офиса, которые ворочали миллиардами и иметь, как мне показалось, высокий ежемесячный оклад+собственный кабинет из которого можно было продолжать торговать. Конечно, я согласился, все было круто, первые пару месяцев, но потом условия изменились и я подумывал уйти, но решил доработать до конца год и уехать зарубеж, начал готовиться к CFA, были планы получить MBA в инвестициях. По счастливой случайности, я тогда просто не успел получить аттестат ФСФР, (базовый экзамен сдал, а на серию не поехал, решил получше подготовиться) потому что в результате манипулирования акциями Транснефти (банк занимал первое место по оборотам и получал за это награды от Московской Биржи, управляющие переливали акции со счета на счет) у банка отобрали лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность, сотрудникам аннулировали аттестаты, я ушел по соглашению сторон, получил все выплаты.
В один из дней, когда я сидел в офисе мне позвонили из Инвестиционного Республиканского Банка, (как они вышли на меня, не знаю, я тогда раз в месяц вел бесплатные вебинары на сайте Ilearney.ru у Валентины Дрофы, больше нигде не "светился") через день управляющий приехал ко мне в офис на хлебзавод и предложил работу в банке. Условия те же, что и в моем собственном офисе, ограничений в свободе нет, только плюс - я мог набраться опыта общаясь напрямую с управляющими активами из центрального офиса, которые ворочали миллиардами и иметь, как мне показалось, высокий ежемесячный оклад+собственный кабинет из которого можно было продолжать торговать. Конечно, я согласился, все было круто, первые пару месяцев, но потом условия изменились и я подумывал уйти, но решил доработать до конца год и уехать зарубеж, начал готовиться к CFA, были планы получить MBA в инвестициях. По счастливой случайности, я тогда просто не успел получить аттестат ФСФР, (базовый экзамен сдал, а на серию не поехал, решил получше подготовиться) потому что в результате манипулирования акциями Транснефти (банк занимал первое место по оборотам и получал за это награды от Московской Биржи, управляющие переливали акции со счета на счет) у банка отобрали лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность, сотрудникам аннулировали аттестаты, я ушел по соглашению сторон, получил все выплаты.
На бизнес выставке, демонстрировал на стенде, как в режиме реального времени работают мои торговые роботы
В течение этого года, моя алготорговля продолжала набирать обороты, руками я практически не торговал, был отдельный небольшой счет, где крайне редко, очень долго выжидая нужный момент я заходил all in в развороты, пытаясь поймать начало тренда и просидеть в позе от недели до месяца, иногда получалось. В свободное от работы время, решив диверсифицироваться по полной я запустил несколько онлайн бизнесов, интернет магазины: товары для смешанных единобороств MMA (оптовиком стал https://perun-shop.ru и еще один магаз, название забыл, они кстати и сейчас работают), видеонаблюдение (разные скрытые мини-видеокамеры, диктофоны-флешки, детекторы жучков, блокираторы прослушки, трекеры, системы защиты и т.п. спрос был, но потом их начали запрещать, пришлось свернуться), постельное белье (одна точка выдачи через друзей), доставка продуктов/лекарств/алкоголя (пока не запретили), продажа кальянов и табака. Деньги я вкладывал только в рекламу и то минимальные, выводил сайты в топ за счет SEO, которое делал самостоятельно, возможно, именно поэтому я не стал заказывать этот сайт у студии, мне редко нравятся чужие решения. Что-то приносило доход, что-то совсем нет, по итогу я сосредоточился на MMA и Доставке. Деньги с трейдинга я не трогал, реинвестируя всю полученную прибыль, а покинув банк фактически жил на деньги с доставки. К слову она работает более 7 лет и по сей день, обслужив уже тысячи довольных клиентов, особенно сейчас во время COVID-19. Все остальное продано, подарено или было закрыто.
Сходили на обед в Синагогу. Знаменитый Александр Герчик. Как у него с торговлей, я не знаю, но байки травить точно умеет.
2014
Когда я работал в банке, я общался с коллегами из других офисов, показывал, как торгую и как-то заработал за день около 7000$, коллега из центрального офиса увидел это и пригласил меня поучаствовать в "Клубе Инвесторов", поделиться опытом так сказать. Так вот, через некоторое время, когда я уже не работал в банке, а полноценно занимался магазинами и сидел дома этот же коллега позвонил мне и пригласил работать в "Финам". В Финаме, я проработал ровно 5 лет, хотел уйти, когда было 3 года, но мне там действительно очень нравилось и я не смог. Слишком сильно привязался к месту и к людям. Немного романтики. Мне всегда хотелось быть ученым или профессором, быть умным и делиться знаниями, там я этот потенциал частично реализовал. Вел лекции в РЭУ, ВШЭ, в УЦ "Финам", Московской бирже, выступал на РБК, EuroNews, Москва24 и т.д. В тоже время я пришел в "Финам" через конкретного человека с конкретной целью - организация дилинга на базе брокера и на первом этапе, все остальное меня мало интересовало. Это достаточно крепкая связка, когда у тебя есть свой хороший маржинальный бизнес и параллельно такой же крутой трейдинговый бизнес. Со временем я понял, что это не так и создал, то чем занимаюсь сейчас - информационное агенство Trading Desk.
Когда я работал в банке, я общался с коллегами из других офисов, показывал, как торгую и как-то заработал за день около 7000$, коллега из центрального офиса увидел это и пригласил меня поучаствовать в "Клубе Инвесторов", поделиться опытом так сказать. Так вот, через некоторое время, когда я уже не работал в банке, а полноценно занимался магазинами и сидел дома этот же коллега позвонил мне и пригласил работать в "Финам". В Финаме, я проработал ровно 5 лет, хотел уйти, когда было 3 года, но мне там действительно очень нравилось и я не смог. Слишком сильно привязался к месту и к людям. Немного романтики. Мне всегда хотелось быть ученым или профессором, быть умным и делиться знаниями, там я этот потенциал частично реализовал. Вел лекции в РЭУ, ВШЭ, в УЦ "Финам", Московской бирже, выступал на РБК, EuroNews, Москва24 и т.д. В тоже время я пришел в "Финам" через конкретного человека с конкретной целью - организация дилинга на базе брокера и на первом этапе, все остальное меня мало интересовало. Это достаточно крепкая связка, когда у тебя есть свой хороший маржинальный бизнес и параллельно такой же крутой трейдинговый бизнес. Со временем я понял, что это не так и создал, то чем занимаюсь сейчас - информационное агенство Trading Desk.
Моя проба пера в облигациях, вывел деньги сразу после того, как сделал скрин, получилось удачно в аккурат перед пандемией COVID-19
2015-2019
Работа в Финаме, была достаточно интересной и дала возможность познакомиться с большим количеством профессионалов (таких как Владимир Твардовский (Quantum Parity)) по-настоящему влюблённых в своё дело. К сожалению на текущий момент многие уже покинули компанию. В 2019 году ушел и я, индустрия начала меняться и мне хотелось предложить рынку свой крутейший продукт, который в рамках брокера реализовать было сложно, а в каких-то моментах просто технических невозможно.
Работа в Финаме, была достаточно интересной и дала возможность познакомиться с большим количеством профессионалов (таких как Владимир Твардовский (Quantum Parity)) по-настоящему влюблённых в своё дело. К сожалению на текущий момент многие уже покинули компанию. В 2019 году ушел и я, индустрия начала меняться и мне хотелось предложить рынку свой крутейший продукт, который в рамках брокера реализовать было сложно, а в каких-то моментах просто технических невозможно.
К сожалению в конце 2014 года, когда я только пришел в Финам, Валерий трагически покинул этот мир. Последующий год нашу алготорговлю пришлось восстанавливать и адаптировать под новые рыночные условия почти, что с нуля. Мне повезло, что летом 2012 года, когда я летал в Геленджик на тусовку трейдеров, которую организовал "А-лаб", SSH 2012, я познакомился с парой маркетмейкеров, а также с крутыми разработчиками из http://cofite.ru Григория Фишмана. Плюс уже были знакомые ребята с которыми мы в том числе вместе с Валерой запускали баскеты и индексный арбитраж. Эти связи и помогли мне более менее быстро поставить на ноги все наши наработки и продолжить торговать.
2015
Через какое-то время один из моих учеников Саша, профессиональный программист с просто поразительным чувством юмора, предложил свою помощь в адаптации, создании и тестировании новых алгоритмов. Мы дружим и общаемся по сей день, Александр - замечательный человек и сильный программист (к слову именно Александр находился у истоков создания сервиса автоследования в России, а также в свое время руководил департаментом торговых операций, управляя командой разработчиков и квантов в крупном брокере, они занимались HFT трейдингом и континентальным арбитражом). Благодаря ему я имею качественный отлаженный продукт. С годами алгоритмы многократно проходили актуализацию и адаптацию под новые технические условия. Поэтому ничего кроме огромнейшего человеческого спасибо и благодарности за его отнюдь нелегкий труд, я Александру сказать не могу.
Через какое-то время один из моих учеников Саша, профессиональный программист с просто поразительным чувством юмора, предложил свою помощь в адаптации, создании и тестировании новых алгоритмов. Мы дружим и общаемся по сей день, Александр - замечательный человек и сильный программист (к слову именно Александр находился у истоков создания сервиса автоследования в России, а также в свое время руководил департаментом торговых операций, управляя командой разработчиков и квантов в крупном брокере, они занимались HFT трейдингом и континентальным арбитражом). Благодаря ему я имею качественный отлаженный продукт. С годами алгоритмы многократно проходили актуализацию и адаптацию под новые технические условия. Поэтому ничего кроме огромнейшего человеческого спасибо и благодарности за его отнюдь нелегкий труд, я Александру сказать не могу.
2015-2017
В Финаме я все-таки собрал свою команду мечты, это был серьезный опыт, как для парней так и для меня, мы торговали в офисе каждый день, я вложился в ребят по полной, они тоже работали с максимальной отдачей, мы проторговали так почти два года и даже командно участвовали в ЛЧИ, но в итоге разошлись и продолжили торговать отдельно, каждый самостоятельно. Кто-то открыл свой собственный фонд, арендовав офис в сити, кто-то в серьез и надолго вложился в бумаги. Причины у всех разные, начиная от моих ошибок, как руководителя, заканчивая личными конфликтами между участниками, где каждый пытался перетянуть одеяло на себя.
Опыт этой истории помог мне понять, что формат дилинга или разного рода совместной торговли для группы клиентов это абсолютно нерабочая история. Почему? Потому что совместная торговля не может быть одинаково интересной, комфортной и эффективной для разных людей с разными психотипами. Когда у одного 200 млн на счету, а у другого 100тр, один торгует 1 контракт, другой 10000. Один может ждать сделку полгода, другому "надо быть" в рынке каждый день. Один полдня грузит объем, другой уже 100 сделок выдал. Возраст, темперамент, аллокация активов, инвестиции или активный трейдинг, при торговле руками начинает влиять буквально все. Когда человек видит, как его товарищ по команде зарабатывает миллион за день, а у него счет в 100тр и этого и за год может не случиться это провоцирует на чрезмерно активную торговлю, зависть, злость и прочий негатив. Тот у которого денег меньше/результаты слабее со временем перестает работать, стараться и следить за рынком, невольно тянется к более сильному, стремиться повторить сделки за тем у кого объем больше не фильтруя их на "правильность". Цель всегда лишь одна - "быстрые, легкие" деньги. В итоге получается командная работа в которой каждый преследует свои собственные интересы, а не интересы фонда. Когда ты делаешь >5 млн за день, какая тебе разница, что происходит у твоего коллеги на счету в 100тр? Ты оформляешь заявку на вывод, параллельно собирая в конфигураторе свой новый Porsche, ЧСВ зашкаливает. Это у одного, а у второго: перманентный когнитивный диссонанс и по итогу только негатив и разочарование от трейдинга. Лудомания в перемешку с желанием завязать с торговлей. Это как вместо того, чтобы работать над ошибками и развивать свой бизнес, сидеть целыми днями рассматривая фотографии знаменитостей на яхтах в дорогих шмотках в инстаграм, а после ощущать, что ты ничтожество и у тебя ничего нет и не будет. Полный деструктив. Торговать в рамках системы, алгоритма и придерживаться единой стратегии в такой токсичной среде становится невозможным.
В Финаме я все-таки собрал свою команду мечты, это был серьезный опыт, как для парней так и для меня, мы торговали в офисе каждый день, я вложился в ребят по полной, они тоже работали с максимальной отдачей, мы проторговали так почти два года и даже командно участвовали в ЛЧИ, но в итоге разошлись и продолжили торговать отдельно, каждый самостоятельно. Кто-то открыл свой собственный фонд, арендовав офис в сити, кто-то в серьез и надолго вложился в бумаги. Причины у всех разные, начиная от моих ошибок, как руководителя, заканчивая личными конфликтами между участниками, где каждый пытался перетянуть одеяло на себя.
Опыт этой истории помог мне понять, что формат дилинга или разного рода совместной торговли для группы клиентов это абсолютно нерабочая история. Почему? Потому что совместная торговля не может быть одинаково интересной, комфортной и эффективной для разных людей с разными психотипами. Когда у одного 200 млн на счету, а у другого 100тр, один торгует 1 контракт, другой 10000. Один может ждать сделку полгода, другому "надо быть" в рынке каждый день. Один полдня грузит объем, другой уже 100 сделок выдал. Возраст, темперамент, аллокация активов, инвестиции или активный трейдинг, при торговле руками начинает влиять буквально все. Когда человек видит, как его товарищ по команде зарабатывает миллион за день, а у него счет в 100тр и этого и за год может не случиться это провоцирует на чрезмерно активную торговлю, зависть, злость и прочий негатив. Тот у которого денег меньше/результаты слабее со временем перестает работать, стараться и следить за рынком, невольно тянется к более сильному, стремиться повторить сделки за тем у кого объем больше не фильтруя их на "правильность". Цель всегда лишь одна - "быстрые, легкие" деньги. В итоге получается командная работа в которой каждый преследует свои собственные интересы, а не интересы фонда. Когда ты делаешь >5 млн за день, какая тебе разница, что происходит у твоего коллеги на счету в 100тр? Ты оформляешь заявку на вывод, параллельно собирая в конфигураторе свой новый Porsche, ЧСВ зашкаливает. Это у одного, а у второго: перманентный когнитивный диссонанс и по итогу только негатив и разочарование от трейдинга. Лудомания в перемешку с желанием завязать с торговлей. Это как вместо того, чтобы работать над ошибками и развивать свой бизнес, сидеть целыми днями рассматривая фотографии знаменитостей на яхтах в дорогих шмотках в инстаграм, а после ощущать, что ты ничтожество и у тебя ничего нет и не будет. Полный деструктив. Торговать в рамках системы, алгоритма и придерживаться единой стратегии в такой токсичной среде становится невозможным.
Подготовка к CFA и Stanford брошены. Сдал ФСФР и получил диплом MBA «Управление проектами в области финансовых рынков»
2020
В настоящий момент я с моим партнером по трейдинговому бизнесу Alex G находимся в процессе завершения аллокации всех активов за пределами РФ. Офис наша интернациональная команда открывает в финансовой столице Европы в городе Франкфурт. Для продолжения алгоритмической торговли и ведения бизнеса в том числе моего информационного агенства "Trading Desk". Сама идея деска мне пришла, достаточно давно, как это бывает - спонтанно, когда мы обсуждали тему инвестирования и долевого участия в российских IT стартапах с моим другом Евгением. В западном сегменте Private Banking уже есть похожие услуги для состоятельных клиентов уровня HNWI. Когда, например, к клиенту прикрепляется, управляющий активами с многолетним опытом работы. Такой специалист может успешно управлять, как своим портфелем сравнимым по объему с клиентским так и капиталом компании. Он помогает сформировать клиенту комфортную и эффективную для него финансовую стратегию. Хороший сервис в данном случае - это совокупность услуг и продуктов, подобранных для конкретного человека, предлагаемых профессиональным управляющим в удобных для клиента форме и времени. Наиболее важным элементом здесь является сам специалист, непосредственно контактирующий с клиентом. Можно подобрать самые лучшие продукты на рынке и составить прекрасную отчетность по проведенным операциям, но без грамотно выбранного подхода и выстроенных отношений с клиентом невозможно быть успешным на этом рынке. Это специфика. Подробно ознакомиться с правилами работы «Trading Desk», вы можете здесь.
В настоящий момент я с моим партнером по трейдинговому бизнесу Alex G находимся в процессе завершения аллокации всех активов за пределами РФ. Офис наша интернациональная команда открывает в финансовой столице Европы в городе Франкфурт. Для продолжения алгоритмической торговли и ведения бизнеса в том числе моего информационного агенства "Trading Desk". Сама идея деска мне пришла, достаточно давно, как это бывает - спонтанно, когда мы обсуждали тему инвестирования и долевого участия в российских IT стартапах с моим другом Евгением. В западном сегменте Private Banking уже есть похожие услуги для состоятельных клиентов уровня HNWI. Когда, например, к клиенту прикрепляется, управляющий активами с многолетним опытом работы. Такой специалист может успешно управлять, как своим портфелем сравнимым по объему с клиентским так и капиталом компании. Он помогает сформировать клиенту комфортную и эффективную для него финансовую стратегию. Хороший сервис в данном случае - это совокупность услуг и продуктов, подобранных для конкретного человека, предлагаемых профессиональным управляющим в удобных для клиента форме и времени. Наиболее важным элементом здесь является сам специалист, непосредственно контактирующий с клиентом. Можно подобрать самые лучшие продукты на рынке и составить прекрасную отчетность по проведенным операциям, но без грамотно выбранного подхода и выстроенных отношений с клиентом невозможно быть успешным на этом рынке. Это специфика. Подробно ознакомиться с правилами работы «Trading Desk», вы можете здесь.
SSH 2012 (summer stock holliday)
С Саней на фоне, какого-то старого окна в офисе Олега Михасенко (БКС)
Установка компьютеров и мониторов. Переоборудование офиса для нашего дилинга.
Настройка рабочего пространства.Рабочий процесс.
Немного актерской игры на съемках рекламного ролика
Структура нашего Hedge Fund. Первый состав Dream Team
Также можно сказать, что любое обучение - дело неблагодарное, люди хотят получить секрет/грааль, которых нет и никак не могут понять, что история про русского Ивана, который лежал на печи и ничего не делая получил Царевну и полцарства в придачу, бывает только в сказке, а в жизни надо работать, тем более, если это трейдинг. Поэтому в плане обучения трейдингу, я больше не провожу никаких курсов и мастер-классов, только живая практика на прямых эфирах, где можно сразу заработать деньги на чем-то конкретном win to win. На мой взгляд теория должна быть, как в университете, выучил - сдал экзамен, не выучил - отчислен за неуспеваемость. Иначе мотивация нулевая, а тот момент, когда счет уменьшается это не мотивация и не "плата за обучение рынку", а расширяющееся окно Овертона. Трейдинг это выскоконкурентная среда, где не имея конкурентного преимущества от вас ничего не останется. Сейчас вся физика и математика работы рынка есть в открытом доступе, при желании все можно найти и самостоятельно начать двигаться к намеченной цели.
Георгий - человек, который отвечает за бесперебойную работу всей алгоритмической части Trading Desk
Ответственно подходит к работе даже в полевых условиях
Show must go on...
В свободное время я увлекаюсь музыкой. В начале 2018 года я заключил официальный контракт и прописался, как артист, на лейбле «Квазар Музыка», где в свое время было записано достаточно много известных русскоязычных исполнителей: L'One, Руки Вверх, 25/17, Карандаш, Елка, NoizeMC и др. Под псевдонимом Виктор Палыч (списан с известного персонажа Виктора Палыча Говорова) в декабре 2019 года вышел мой дебютный альбом «Камень» скачать и послушать можно в любом стриминговом сервисе мира. Безусловно, различных интересных и ярких событий связанных с трейдингом и не связанных было в разы больше, чем написано здесь. Вот так и живём. Засим раскланиваюсь, извиняйте, что так много, кто не хотел, не читал бы.
В свободное время я увлекаюсь музыкой. В начале 2018 года я заключил официальный контракт и прописался, как артист, на лейбле «Квазар Музыка», где в свое время было записано достаточно много известных русскоязычных исполнителей: L'One, Руки Вверх, 25/17, Карандаш, Елка, NoizeMC и др. Под псевдонимом Виктор Палыч (списан с известного персонажа Виктора Палыча Говорова) в декабре 2019 года вышел мой дебютный альбом «Камень» скачать и послушать можно в любом стриминговом сервисе мира. Безусловно, различных интересных и ярких событий связанных с трейдингом и не связанных было в разы больше, чем написано здесь. Вот так и живём. Засим раскланиваюсь, извиняйте, что так много, кто не хотел, не читал бы.
С Alex у Euronext Amsterdam (Nederland)
Вечеринка в посольстве Королевства Нидерландов в Москве
На фото в баре в гостях у Лехи брат моего лучшего друга - Иван Данилов. Руководитель Центра Контекстной Рекламы г. Воронеж. Давно, когда я только купил домен onegoodtrade.ru и толком не знал, что на нем в итоге будет, мы запускали тестовую рекламную компанию в яндекс директ и каким-то чудом ее заметили люди, которые занимаются SERM для компаний имеющих отношение к Forex. После чего в интернете в сети из более чем 300 сайтов, были массово размещены негативные отзывы и различные статьи о том, что "Trading Desk" это мошенничество и Forex развод. Заметил я это где-то месяцев через 8, когда загуглил свой домен onegoodtrade.ru чтобы проверить индексируется ли наш инстаграм. Оказалось, что это такая "классическая схема": берут твой сайт и обливают дерьмом в сети сайтов состоящей из 300-1500 разных сайтов/страниц (получается, что каждый сайт ссылается на последующий и концы в воду), через некоторое время на почту приходит письмо с предложением вычистить ТОП поисковой выдачи и убрать все негативные отзывы, написать вместо них положительные и все в таком духе. Когда я написал им письмо с просьбой удалить ложную информацию пришлось столкнуться с хамством и шантажом. Стало ясно, что это прекрасная ОПГ, удачно паразитирует, дискредитируя Forex конторы и их клиентов. Головная компания зарегистрирована в оффшоре, поэтому пытаться через суд удалить их отзывы или статьи с "разоблачениями" бесполезно. Иван сказал: "Чувак, ну это бизнес такой! Люди тебя и так знают, а на эти вещи ведутся только лохи. Тут либо просить удалять негатив, либо платить, либо развивать личный бренд!" Что-то развивать мне, конечно, лень, но домен менять я тоже не хочу. Так как осадочек остался, я решил отдельно написать еще раз, что ни я ни моя компания не аффилированны с каким-либо брокером, тем более с Forex. Я с партнерами занимаюсь алгоритмической торговлей на рынке в своем фонде в Европе только для себя и это отдельный бизнес. Параллельно я торгую интересные мне истории руками на отдельных счетах о чем рассказываю и пишу в рамках проекта Trading Desk. Курсы обучения и сигналы мы не продаем. Никаких денег и инвестиций мы не привлекаем. В доверительное управление деньги не берем. Услуги финансового консультирования не оказываем. Trading Desk это официально, проверенное ЦБ России и зарегистрированное в Роскомнадзоре СМИ в котором я, как физическое лицо имею статус редакции, издателя, распространителя и правовой режим средства массовой информации о чем свидетельствуют документы в подвале сайта.
Сфоткал, а выкладывать некуда. Amsterdam.
Делаю вид, что слежу за рынком
Скоро новые коллабы и совместки! Словетский, Raйп, Shaman. Работаем!
Доходность "трендового алгоритма" 2014 год
Доходность "ММ" 2014 год
Ремонтирую кофейную станцию
2015 год, командное участие в конкурсе Лучший Частный Инвестор
Работа работой, а отдыхать тоже иногда надо!