«Недавно я подумал, а что, если кому-то из посетителей захочется более подробно узнать, кто такой Артем Бородай и как появился проект Trading Desk.
Возможно, кто-то уже посещал конференции с моим участием, смотрел видео на YouTube или видел меня на обучающем портале Московской биржи. Тем не менее всегда лучше знать партнёра в лицо.
Возможно, кто-то уже посещал конференции с моим участием, смотрел видео на YouTube или видел меня на обучающем портале Московской биржи. Тем не менее всегда лучше знать партнёра в лицо.
Меня зовут Артем Бородай и я рад приветствовать вас в Trading Desk
Начало. 2006 год.
Впервые финансовыми рынками я заинтересовался ещё будучи школьником, в начале 2006 года, вдохновившись двумя интересными и весьма известными в мире кинокартинами: «Trading Places» и «Wall Street».
На тот момент я мало что понимал в финансах, так как моим основным увлечением была радиоэлектроника. Я изготавливал схемы, паял, программировал различные устройства, участвовал в городских/областных соревнованиях и даже занимал призовые места.
Ничего серьезного…Заново изобретал ИБП, радио/видео жучки и даже в какой-то момент на одном из конкурсов собрал телевизор.
Впоследствии все-таки именно финансы, инвестиции, трейдинг и все, что с этим связано, стали делом моей жизни, а знания схемотехники и электроники теперь лишь помогают легко справляться с ремонтом бытовой техники и электрики.
Впервые финансовыми рынками я заинтересовался ещё будучи школьником, в начале 2006 года, вдохновившись двумя интересными и весьма известными в мире кинокартинами: «Trading Places» и «Wall Street».
На тот момент я мало что понимал в финансах, так как моим основным увлечением была радиоэлектроника. Я изготавливал схемы, паял, программировал различные устройства, участвовал в городских/областных соревнованиях и даже занимал призовые места.
Ничего серьезного…Заново изобретал ИБП, радио/видео жучки и даже в какой-то момент на одном из конкурсов собрал телевизор.
Впоследствии все-таки именно финансы, инвестиции, трейдинг и все, что с этим связано, стали делом моей жизни, а знания схемотехники и электроники теперь лишь помогают легко справляться с ремонтом бытовой техники и электрики.
До собственного алго я экспериментировал в MatLab (Simulink) и NeuroShell DayTrader Pro, но взломанное ПО, как и результаты его работы, не внушали доверия.
Наш собственный алгоритм получился достаточно сложным.
Фактически это был полноценный самостоятельный софт. Программа, в которую необходимо было загружать котировки в формате txt, задавать различные коэффициенты. После часа расчетов мой изможденный компьютер выдавал предсказание и его предполагаемую точность на один час вперед. Мне оставалось лишь принять данные во внимание и, продублировать отдельно высоковероятный прогноз, сделку нужного объема через торговый терминал в ручном режиме.
Так что мой первый торговый робот не такой уж и робот. Огромное количество бессонных ночей, расчётов, доработок, поиска устойчивых закономерностей и год работы в итоге ничего не дали, если не считать некоторые полезные знания в области AI и машинного обучения.
Колян закончил универ и ушел в свободное плавание. Занавес.
Наш собственный алгоритм получился достаточно сложным.
Фактически это был полноценный самостоятельный софт. Программа, в которую необходимо было загружать котировки в формате txt, задавать различные коэффициенты. После часа расчетов мой изможденный компьютер выдавал предсказание и его предполагаемую точность на один час вперед. Мне оставалось лишь принять данные во внимание и, продублировать отдельно высоковероятный прогноз, сделку нужного объема через торговый терминал в ручном режиме.
Так что мой первый торговый робот не такой уж и робот. Огромное количество бессонных ночей, расчётов, доработок, поиска устойчивых закономерностей и год работы в итоге ничего не дали, если не считать некоторые полезные знания в области AI и машинного обучения.
Колян закончил универ и ушел в свободное плавание. Занавес.
2009-2011
Как-то через одного знакомого трейдера я познакомился с Валерой — не только высококлассным программистом, но и, что называется, человеком с большой буквы. Он стал для меня не только партнером по бизнесу, но и другом.
Парень был инвалидом-колясочником, жившим в маленькой, далекой, мало кому известной деревне.
Имея общие интересы в области трейдинга, мы быстро сдружились. Он все время находился дома, почти круглосуточно работал и, как мне казалось, отвлекался лишь на трансляции сумо и еду.
Работа с ним меня мотивировала, Он никогда не унывал, не жаловался и отдавался работе без остатка. За пару лет интенсивной деятельности мы создали два алгоритма и в последующем заработали свои первые деньги.
Наш трендовый алгоритм использовал в своей основе определенные паттерны. Анализ движения цены, ценового импульса, размеры-волатильность, угол наклона, динамику объема, скорость приращения и т.п.
Торговля велась достаточно медленно. Если измерять «в таймфреймах», то это от часового таймфрейма и выше, ближе к четырем часам. Поэтому, чтобы показать результат выше среднего, нам нужен был аномально волатильный год.
Такими, как раз и стали 2010, 2014-2015 годы.
По итогу, вложив пополам 400$ весной 2010 года и постоянно реинвестируя полученный доход в начале 2015 на пике доходности, мы получили прибыль +1000% (4000$).
Как-то через одного знакомого трейдера я познакомился с Валерой — не только высококлассным программистом, но и, что называется, человеком с большой буквы. Он стал для меня не только партнером по бизнесу, но и другом.
Парень был инвалидом-колясочником, жившим в маленькой, далекой, мало кому известной деревне.
Имея общие интересы в области трейдинга, мы быстро сдружились. Он все время находился дома, почти круглосуточно работал и, как мне казалось, отвлекался лишь на трансляции сумо и еду.
Работа с ним меня мотивировала, Он никогда не унывал, не жаловался и отдавался работе без остатка. За пару лет интенсивной деятельности мы создали два алгоритма и в последующем заработали свои первые деньги.
Наш трендовый алгоритм использовал в своей основе определенные паттерны. Анализ движения цены, ценового импульса, размеры-волатильность, угол наклона, динамику объема, скорость приращения и т.п.
Торговля велась достаточно медленно. Если измерять «в таймфреймах», то это от часового таймфрейма и выше, ближе к четырем часам. Поэтому, чтобы показать результат выше среднего, нам нужен был аномально волатильный год.
Такими, как раз и стали 2010, 2014-2015 годы.
По итогу, вложив пополам 400$ весной 2010 года и постоянно реинвестируя полученный доход в начале 2015 на пике доходности, мы получили прибыль +1000% (4000$).
Второй наш алгоритм, который мы использовали, был построен частично на тех же принципах, что и алгоритмы маркетмейкинга, плюс долгое время помогала неэффективность, выражавшаяся в виде низкой волатильности в определенные часы работы на вечерней торговой сессии.
Проще говоря: в определенные часы робот начинал «котировать» инструмент, выставляя лимитированные заявки на динамически пересчитываемых границах ценового канала. Только мы не спред собирали, а делали это на таймфреймах повыше. Так как за счет низкой торговой активности цена никуда не «улетала», а оставалась в диапазоне, каждый день 1-2 сделки и всегда в плюс или ноль-комиссия. Сейчас это тоже работает кое-где.
«Маркетмейкер» начал работу той же весной 2010 года, что и первый робот, стартовав с наших 600$. Через два года в 2012 году 600$ удалось превратить в 240.000$, на пике доходности мы сделали +40.000%. Размер управляемого счета кратно вырос. Мы приняли решение о модернизации инфраструктуры, смене брокера на более надежного и распределении денег по различным счетам.
Понемногу мы начали пытаться запускать не два-три, а сразу до 20 алгоритмов, «рехеджирующих» друг друга на различных инструментах, стремясь приблизить нашу торговлю к рыночно-нейтральной.
Проще говоря: в определенные часы робот начинал «котировать» инструмент, выставляя лимитированные заявки на динамически пересчитываемых границах ценового канала. Только мы не спред собирали, а делали это на таймфреймах повыше. Так как за счет низкой торговой активности цена никуда не «улетала», а оставалась в диапазоне, каждый день 1-2 сделки и всегда в плюс или ноль-комиссия. Сейчас это тоже работает кое-где.
«Маркетмейкер» начал работу той же весной 2010 года, что и первый робот, стартовав с наших 600$. Через два года в 2012 году 600$ удалось превратить в 240.000$, на пике доходности мы сделали +40.000%. Размер управляемого счета кратно вырос. Мы приняли решение о модернизации инфраструктуры, смене брокера на более надежного и распределении денег по различным счетам.
Понемногу мы начали пытаться запускать не два-три, а сразу до 20 алгоритмов, «рехеджирующих» друг друга на различных инструментах, стремясь приблизить нашу торговлю к рыночно-нейтральной.
2012
В январе 2012 вместо практики на заводе по производству газовых турбин «Силовые Машины», я уехал на практику в Краснодар — торговать в дилинге.
Предварительно до этого, еще в ноябре 2011, я прошел собеседование, закрыл пару недель в плюс, торгуя фьючерсом на индекс РТС из дома. Такой был тогда тест, чтобы тебя взяли на работу в «А-лаб».
Там я познакомился с кучей классных ребят: Виктор Гайдук, Тураев Ваня, Антон Кривушичев, Саша Павлей, Дима Вострухин, Гурьев Антон. Год был непростой, а январь и февраль, которые мы торговали, особенно.
Новички не зарабатывали, а активно тильтовали. Профи сетовали, что рынок никакой и все ждали волатильности.
Лично для меня тот месяц оказался настоящим испытанием и полностью изменил мое представление о моем собственном дискреционном трейдинге.
Приходить ежедневно, как на работу к открытию в 10:00, весь день терять деньги и уходить в 0:00 полностью опустошенным было невыносимо. И дело вовсе не в деньгах.
Эмоции, эмоции и еще раз эмоции. Ты борешься и терпишь поражение, поднимаешься и тебя снова швыряет, чем сильнее сопротивляешься, тем сильнее будет ответная реакция. Я похудел на 7 килограмм, ближе к концу месяца внутренняя борьба утихла и я научился держать себя под контролем, мог торговать не только первые пять минут с открытия, а спокойно весь день.
Это стало моей победой над самим собой.
Безусловно, это был интересный опыт, но, сидя в дилинге, я видел, что многие ребята (даже те кто несколько лет уверенно зарабатывал), тупо часами ждут волатильность, чтобы механически взять импульс. В ход шла классика ТА, стакан, открытия, остатки корреляций, OI, экстремумы, опционы и т.д..
Взять движение на 1-3 дня почти никому не удавалось, а кому удавалось (как Вите Гайдуку), был на уровне бога.
Мне это было неинтересно, потому что казалось, чем-то похожим на рабский труд. Я и сейчас не пойму, зачем лопата, если можно пригнать экскаватор? Поэтому, разобравшись в технологиях IT, я вернулся домой.
В январе 2012 вместо практики на заводе по производству газовых турбин «Силовые Машины», я уехал на практику в Краснодар — торговать в дилинге.
Предварительно до этого, еще в ноябре 2011, я прошел собеседование, закрыл пару недель в плюс, торгуя фьючерсом на индекс РТС из дома. Такой был тогда тест, чтобы тебя взяли на работу в «А-лаб».
Там я познакомился с кучей классных ребят: Виктор Гайдук, Тураев Ваня, Антон Кривушичев, Саша Павлей, Дима Вострухин, Гурьев Антон. Год был непростой, а январь и февраль, которые мы торговали, особенно.
Новички не зарабатывали, а активно тильтовали. Профи сетовали, что рынок никакой и все ждали волатильности.
Лично для меня тот месяц оказался настоящим испытанием и полностью изменил мое представление о моем собственном дискреционном трейдинге.
Приходить ежедневно, как на работу к открытию в 10:00, весь день терять деньги и уходить в 0:00 полностью опустошенным было невыносимо. И дело вовсе не в деньгах.
Эмоции, эмоции и еще раз эмоции. Ты борешься и терпишь поражение, поднимаешься и тебя снова швыряет, чем сильнее сопротивляешься, тем сильнее будет ответная реакция. Я похудел на 7 килограмм, ближе к концу месяца внутренняя борьба утихла и я научился держать себя под контролем, мог торговать не только первые пять минут с открытия, а спокойно весь день.
Это стало моей победой над самим собой.
Безусловно, это был интересный опыт, но, сидя в дилинге, я видел, что многие ребята (даже те кто несколько лет уверенно зарабатывал), тупо часами ждут волатильность, чтобы механически взять импульс. В ход шла классика ТА, стакан, открытия, остатки корреляций, OI, экстремумы, опционы и т.д..
Взять движение на 1-3 дня почти никому не удавалось, а кому удавалось (как Вите Гайдуку), был на уровне бога.
Мне это было неинтересно, потому что казалось, чем-то похожим на рабский труд. Я и сейчас не пойму, зачем лопата, если можно пригнать экскаватор? Поэтому, разобравшись в технологиях IT, я вернулся домой.
undefined
2012-2013
В один из дней, когда я сидел в офисе мне позвонили из Инвестиционного Республиканского Банка. Как они вышли на меня, не знаю, я тогда раз в месяц вел бесплатные вебинары на сайте Ilearney.ru у Валентины Дрофы, больше нигде не «светился»). Через день управляющий приехал ко мне в офис на хлебозавод и предложил работу в банке.
Условия те же, что и в моем собственном офисе. Ограничений в свободе нет, только плюс — я мог набраться опыта, общаясь напрямую с управляющими активами из центрального офиса, которые ворочали миллиардами и иметь, как мне показалось, высокий ежемесячный оклад+собственный кабинет из которого можно было продолжать торговать.
Конечно, я согласился. Все было круто первые пару месяцев. Потом условия изменились и я подумывал уйти, но решил доработать до конца год и уехать за рубеж. Начал готовиться к CFA, были планы получить MBA в инвестициях.
По счастливой случайности, я тогда просто не успел получить аттестат ФСФР. Базовый экзамен сдал, а на серию не поехал, решил получше подготовиться, потому что в результате манипулирования акциями Транснефти (банк занимал первое место по оборотам и получал за это награды от Московской Биржи, управляющие переливали акции со счета на счет),
у банка отобрали лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность, сотрудникам аннулировали аттестаты, я ушел по соглашению сторон, получил все выплаты.
В один из дней, когда я сидел в офисе мне позвонили из Инвестиционного Республиканского Банка. Как они вышли на меня, не знаю, я тогда раз в месяц вел бесплатные вебинары на сайте Ilearney.ru у Валентины Дрофы, больше нигде не «светился»). Через день управляющий приехал ко мне в офис на хлебозавод и предложил работу в банке.
Условия те же, что и в моем собственном офисе. Ограничений в свободе нет, только плюс — я мог набраться опыта, общаясь напрямую с управляющими активами из центрального офиса, которые ворочали миллиардами и иметь, как мне показалось, высокий ежемесячный оклад+собственный кабинет из которого можно было продолжать торговать.
Конечно, я согласился. Все было круто первые пару месяцев. Потом условия изменились и я подумывал уйти, но решил доработать до конца год и уехать за рубеж. Начал готовиться к CFA, были планы получить MBA в инвестициях.
По счастливой случайности, я тогда просто не успел получить аттестат ФСФР. Базовый экзамен сдал, а на серию не поехал, решил получше подготовиться, потому что в результате манипулирования акциями Транснефти (банк занимал первое место по оборотам и получал за это награды от Московской Биржи, управляющие переливали акции со счета на счет),
у банка отобрали лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность, сотрудникам аннулировали аттестаты, я ушел по соглашению сторон, получил все выплаты.
В течение этого года моя алготорговля продолжала набирать обороты. Руками я практически не торговал, был отдельный небольшой счет, где крайне редко, очень долго выжидая нужный момент, я заходил all in в развороты, пытаясь поймать начало тренда и просидеть в позе от недели до месяца. Иногда получалось.
В свободное от работы время, решив диверсифицироваться по полной, я запустил несколько онлайн бизнесов. Интернет магазины:
Деньги я вкладывал только в рекламу и то минимальные. Выводил сайты в топ за счет SEO, которое делал самостоятельно. Что-то приносило доход, что-то совсем нет, по итогу я сосредоточился на MMA и Доставке. Деньги с трейдинга я не трогал, реинвестируя всю полученную прибыль, а, покинув банк, фактически жил на деньги с доставки. К слову она проработала более 8 лет, до февраля 2022 года. Обслужив тысячи довольных клиентов, особенно во время COVID-19. Все остальное продано, подарено или было закрыто.
В свободное от работы время, решив диверсифицироваться по полной, я запустил несколько онлайн бизнесов. Интернет магазины:
- товары для смешанных единобороств MMA (оптовиком стал и еще один магаз, название забыл, они, кстати, и сейчас работают);
- видеонаблюдение (разные скрытые мини-видеокамеры, диктофоны-флешки, детекторы жучков, блокираторы прослушки, трекеры, системы защиты и т.п. спрос был, но потом их начали запрещать, пришлось свернуться);
- постельное белье (одна точка выдачи через друзей);
- доставка продуктов/лекарств/алкоголя (пока не запретили);
- продажа кальянов и табака.
Деньги я вкладывал только в рекламу и то минимальные. Выводил сайты в топ за счет SEO, которое делал самостоятельно. Что-то приносило доход, что-то совсем нет, по итогу я сосредоточился на MMA и Доставке. Деньги с трейдинга я не трогал, реинвестируя всю полученную прибыль, а, покинув банк, фактически жил на деньги с доставки. К слову она проработала более 8 лет, до февраля 2022 года. Обслужив тысячи довольных клиентов, особенно во время COVID-19. Все остальное продано, подарено или было закрыто.
2014
Когда я работал в банке, я общался с коллегами из других офисов, показывал, как торгую и как-то заработал за день около 7000$. Коллега из центрального офиса увидел это и пригласил меня поучаствовать в "Клубе Инвесторов", поделиться опытом так сказать.
Так вот, через некоторое время, когда я уже не работал в банке, а полноценно занимался магазинами и сидел дома, этот же коллега позвонил мне и пригласил работать в "Финам".
В Финаме я проработал ровно 5 лет, хотел уйти, когда было 3 года, но мне там действительно очень нравилось и я не смог. Слишком сильно привязался к месту и к людям.
Немного романтики. Мне всегда хотелось быть ученым или профессором, быть умным и делиться знаниями, там я этот потенциал частично реализовал. Вел лекции в РЭУ, ВШЭ, в УЦ «Финам», Московской бирже, выступал на РБК, EuroNews, Москва24 и т.д. В то же время, я пришел в «Финам» через конкретного человека с конкретной целью — организация дилинга на базе брокера и на первом этапе все остальное меня мало интересовало. Это достаточно крепкая связка, когда у тебя есть свой хороший маржинальный бизнес и параллельно такой же крутой трейдинговый бизнес. Со временем я понял, что это не так и создал, то чем занимаюсь сейчас — сообщество Trading Desk.
Когда я работал в банке, я общался с коллегами из других офисов, показывал, как торгую и как-то заработал за день около 7000$. Коллега из центрального офиса увидел это и пригласил меня поучаствовать в "Клубе Инвесторов", поделиться опытом так сказать.
Так вот, через некоторое время, когда я уже не работал в банке, а полноценно занимался магазинами и сидел дома, этот же коллега позвонил мне и пригласил работать в "Финам".
В Финаме я проработал ровно 5 лет, хотел уйти, когда было 3 года, но мне там действительно очень нравилось и я не смог. Слишком сильно привязался к месту и к людям.
Немного романтики. Мне всегда хотелось быть ученым или профессором, быть умным и делиться знаниями, там я этот потенциал частично реализовал. Вел лекции в РЭУ, ВШЭ, в УЦ «Финам», Московской бирже, выступал на РБК, EuroNews, Москва24 и т.д. В то же время, я пришел в «Финам» через конкретного человека с конкретной целью — организация дилинга на базе брокера и на первом этапе все остальное меня мало интересовало. Это достаточно крепкая связка, когда у тебя есть свой хороший маржинальный бизнес и параллельно такой же крутой трейдинговый бизнес. Со временем я понял, что это не так и создал, то чем занимаюсь сейчас — сообщество Trading Desk.
2015-2019
Работа в Финаме, была достаточно интересной и дала возможность познакомиться с большим количеством профессионалов (таких как Владимир Твардовский (Quantum Parity), по-настоящему влюблённых в своё дело.
К сожалению на текущий момент многие уже покинули компанию. В 2019 году ушел и я, индустрия начала меняться и мне хотелось предложить рынку свой крутейший продукт, который в рамках брокера реализовать было сложно, а в каких-то моментах просто технических невозможно.
Работа в Финаме, была достаточно интересной и дала возможность познакомиться с большим количеством профессионалов (таких как Владимир Твардовский (Quantum Parity), по-настоящему влюблённых в своё дело.
К сожалению на текущий момент многие уже покинули компанию. В 2019 году ушел и я, индустрия начала меняться и мне хотелось предложить рынку свой крутейший продукт, который в рамках брокера реализовать было сложно, а в каких-то моментах просто технических невозможно.
2007-2009
Во время учебы в университете я достаточно активно занимался торговлей, но без особых результатов и фанатизма. Понемногу продолжал поглощать всю известную и доступную литературу, наблюдал и вдохновлялся успехами первых скальперов: Андрея Беритца и Андрея Ковиненка (Noxer).
Параллельно на трейдерских форумах активно обсуждалась тема торговых роботов и, должен сказать, как инженера меня это быстро увлекло и уже через полгода с помощью моего друга, выпускника-программиста (Колян привет!) был создан первый алгоритм, в основе которого использовалась нейронная сеть: AI, искусственный интеллект, как сейчас модно говорить.
Да, наверное, тогда можно было окунуться с головой в создание HFT или арбитраж, но на тот момент, по моим расчетам, я, во-первых, не мог потянуть содержание подобной инфраструктуры. Плюс было некоторое понимание, что с нуля составить реальную конкуренцию коллегам типа «EVA» или «PRADA» у меня вряд ли получится.
Кстати на этом фоне я бы выделил, пожалуй, самого авторитетного и по сей день остающегося в теме, уважаемого мной коллегу Александра Жаворонкова. Его заброшенный блог ЖЖ и сейчас, возможно, кому-то из начинающих послужит хорошей пищей для размышлений.
Во время учебы в университете я достаточно активно занимался торговлей, но без особых результатов и фанатизма. Понемногу продолжал поглощать всю известную и доступную литературу, наблюдал и вдохновлялся успехами первых скальперов: Андрея Беритца и Андрея Ковиненка (Noxer).
Параллельно на трейдерских форумах активно обсуждалась тема торговых роботов и, должен сказать, как инженера меня это быстро увлекло и уже через полгода с помощью моего друга, выпускника-программиста (Колян привет!) был создан первый алгоритм, в основе которого использовалась нейронная сеть: AI, искусственный интеллект, как сейчас модно говорить.
Да, наверное, тогда можно было окунуться с головой в создание HFT или арбитраж, но на тот момент, по моим расчетам, я, во-первых, не мог потянуть содержание подобной инфраструктуры. Плюс было некоторое понимание, что с нуля составить реальную конкуренцию коллегам типа «EVA» или «PRADA» у меня вряд ли получится.
Кстати на этом фоне я бы выделил, пожалуй, самого авторитетного и по сей день остающегося в теме, уважаемого мной коллегу Александра Жаворонкова. Его заброшенный блог ЖЖ и сейчас, возможно, кому-то из начинающих послужит хорошей пищей для размышлений.
К сожалению в конце 2014 года, когда я только пришел в Финам, Валерий трагически покинул этот мир. Последующий год нашу алготорговлю пришлось восстанавливать и адаптировать под новые рыночные условия почти, что с нуля. Мне повезло, что летом 2012 года, когда я летал в Геленджик на тусовку трейдеров, которую организовал "А-лаб", SSH 2012, я познакомился с парой маркетмейкеров, а также с крутыми разработчиками из http://cofite.ru Григория Фишмана. Плюс уже были знакомые ребята с которыми мы в том числе вместе с Валерой запускали баскеты и индексный арбитраж. Эти связи и помогли мне более менее быстро поставить на ноги все наши наработки и продолжить торговать.
2015
Через какое-то время один из моих учеников Саша, профессиональный программист с просто поразительным чувством юмора, предложил свою помощь в адаптации, создании и тестировании новых алгоритмов.
Мы дружим и общаемся по сей день.
Александр — замечательный человек и сильный программист. К слову, именно Александр находился у истоков создания сервиса автоследования в России, а также в свое время руководил департаментом торговых операций, управляя командой разработчиков и квантов в крупном брокере, они занимались HFT трейдингом и континентальным арбитражом.
С годами алгоритмы многократно проходили актуализацию и адаптацию под новые технические условия. Поэтому ничего, кроме человеческого спасибо и благодарности за его отнюдь нелегкий труд, я Александру сказать не могу.
Через какое-то время один из моих учеников Саша, профессиональный программист с просто поразительным чувством юмора, предложил свою помощь в адаптации, создании и тестировании новых алгоритмов.
Мы дружим и общаемся по сей день.
Александр — замечательный человек и сильный программист. К слову, именно Александр находился у истоков создания сервиса автоследования в России, а также в свое время руководил департаментом торговых операций, управляя командой разработчиков и квантов в крупном брокере, они занимались HFT трейдингом и континентальным арбитражом.
С годами алгоритмы многократно проходили актуализацию и адаптацию под новые технические условия. Поэтому ничего, кроме человеческого спасибо и благодарности за его отнюдь нелегкий труд, я Александру сказать не могу.
2015-2017
В Финаме я все-таки собрал свою команду мечты.
Это был серьезный опыт, как для парней так и для меня. Мы торговали в офисе каждый день, я вложился в ребят по полной, они тоже работали с максимальной отдачей, мы проторговали так почти два года и даже командно участвовали в ЛЧИ, но в итоге разошлись и продолжили торговать отдельно, каждый самостоятельно. Кто-то открыл свой собственный фонд, арендовав офис в сити, кто-то всерьез и надолго вложился в бумаги.
Причины у всех разные, начиная от моих ошибок, как руководителя, заканчивая личными конфликтами между участниками, где каждый пытался перетянуть одеяло на себя.
Опыт этой истории помог мне понять, что формат дилинга или разного рода совместной торговли для группы клиентов — это абсолютно нерабочая история. Почему?
Потому что совместная торговля не может быть одинаково интересной, комфортной и эффективной для разных людей с разными психотипами.
В Финаме я все-таки собрал свою команду мечты.
Это был серьезный опыт, как для парней так и для меня. Мы торговали в офисе каждый день, я вложился в ребят по полной, они тоже работали с максимальной отдачей, мы проторговали так почти два года и даже командно участвовали в ЛЧИ, но в итоге разошлись и продолжили торговать отдельно, каждый самостоятельно. Кто-то открыл свой собственный фонд, арендовав офис в сити, кто-то всерьез и надолго вложился в бумаги.
Причины у всех разные, начиная от моих ошибок, как руководителя, заканчивая личными конфликтами между участниками, где каждый пытался перетянуть одеяло на себя.
Опыт этой истории помог мне понять, что формат дилинга или разного рода совместной торговли для группы клиентов — это абсолютно нерабочая история. Почему?
Потому что совместная торговля не может быть одинаково интересной, комфортной и эффективной для разных людей с разными психотипами.
- Когда у одного 200 млн на счету, а у другого 100 тыс. руб., один торгует 1 контракт, другой 10000.
- Один может ждать сделку полгода, другому «надо быть» в рынке каждый день.
- Один полдня грузит объем, другой уже 100 сделок выдал.
- Возраст, темперамент, аллокация активов, инвестиции или активный трейдинг, при торговле руками начинает влиять буквально все.
- Когда человек видит, как его товарищ по команде зарабатывает миллион за день, а у него счет в 100 тыс. руб. и этого и за год может не случиться, это провоцирует на чрезмерно активную торговлю, зависть, злость и прочий негатив.
- Тот у которого денег меньше/результаты слабее со временем перестает работать, стараться и следить за рынком, невольно тянется к более сильному, стремится повторить сделки за тем, у кого объем больше не фильтруя их на «правильность».
2020
Мы с моим партнером по трейдинговому бизнесу Alex G запустили процесс аллокации всех активов за пределами РФ. Открываем операционную компанию на Мальте и холдинг в Голландии для продолжения алгоритмической торговли и ведения бизнеса, в том числе моего информационного агентства «Trading Desk».
Сама идея деска мне пришла достаточно давно, как это бывает — спонтанно, когда мы обсуждали тему инвестирования и долевого участия в российских IT стартапах с моим другом Евгением. В западном сегменте Private Banking уже есть похожие услуги для состоятельных клиентов уровня HNWI. Когда, например, к клиенту прикрепляется управляющий активами с многолетним опытом работы.
Такой специалист может успешно управлять как своим портфелем, сравнимым по объему с клиентским, так и капиталом компании.
Он помогает сформировать клиенту комфортную и эффективную для него финансовую стратегию. Хороший сервис в данном случае — это совокупность услуг и продуктов, подобранных для конкретного человека, предлагаемых профессиональным управляющим в удобных для клиента форме и времени.
Наиболее важным элементом здесь является сам специалист, непосредственно контактирующий с клиентом. Можно подобрать самые лучшие продукты на рынке и составить прекрасную отчетность по проведенным операциям, но без грамотно выбранного подхода и выстроенных отношений с клиентом невозможно быть успешным на этом рынке.
Это специфика.
Мы с моим партнером по трейдинговому бизнесу Alex G запустили процесс аллокации всех активов за пределами РФ. Открываем операционную компанию на Мальте и холдинг в Голландии для продолжения алгоритмической торговли и ведения бизнеса, в том числе моего информационного агентства «Trading Desk».
Сама идея деска мне пришла достаточно давно, как это бывает — спонтанно, когда мы обсуждали тему инвестирования и долевого участия в российских IT стартапах с моим другом Евгением. В западном сегменте Private Banking уже есть похожие услуги для состоятельных клиентов уровня HNWI. Когда, например, к клиенту прикрепляется управляющий активами с многолетним опытом работы.
Такой специалист может успешно управлять как своим портфелем, сравнимым по объему с клиентским, так и капиталом компании.
Он помогает сформировать клиенту комфортную и эффективную для него финансовую стратегию. Хороший сервис в данном случае — это совокупность услуг и продуктов, подобранных для конкретного человека, предлагаемых профессиональным управляющим в удобных для клиента форме и времени.
Наиболее важным элементом здесь является сам специалист, непосредственно контактирующий с клиентом. Можно подобрать самые лучшие продукты на рынке и составить прекрасную отчетность по проведенным операциям, но без грамотно выбранного подхода и выстроенных отношений с клиентом невозможно быть успешным на этом рынке.
Это специфика.
Show must go on...
В свободное время я увлекаюсь музыкой. В начале 2018 года я заключил официальный контракт и прописался, как артист, на лейбле « Квазар Музыка», где в свое время было записано достаточно много известных русскоязычных исполнителей: L'One, Руки Вверх, 25/17, Карандаш, Елка и др. Под псевдонимом Виктор Палыч (списан с известного персонажа Виктора Палыча Говорова) в декабре 2019 года вышел мой дебютный альбом «Камень» скачать и послушать можно в любом стриминговом сервисе мира. Безусловно, различных интересных и ярких событий связанных с трейдингом и не связанных было в разы больше, чем написано здесь. Вот так и живём. Засим раскланиваюсь, извиняйте, что так много, кто не хотел, не читал бы.
В свободное время я увлекаюсь музыкой. В начале 2018 года я заключил официальный контракт и прописался, как артист, на лейбле « Квазар Музыка», где в свое время было записано достаточно много известных русскоязычных исполнителей: L'One, Руки Вверх, 25/17, Карандаш, Елка и др. Под псевдонимом Виктор Палыч (списан с известного персонажа Виктора Палыча Говорова) в декабре 2019 года вышел мой дебютный альбом «Камень» скачать и послушать можно в любом стриминговом сервисе мира. Безусловно, различных интересных и ярких событий связанных с трейдингом и не связанных было в разы больше, чем написано здесь. Вот так и живём. Засим раскланиваюсь, извиняйте, что так много, кто не хотел, не читал бы.
undefined
Ближе к лету 2020 было решено предпринять попытку актуализировать и модернизировать торговые алгоритмы с учетом последних технологий «машинного обучения и математики».
Сначала я пытался найти заинтересованных людей в частном порядке (в научном комьюнити), но, к сожалению, проработав в таком режиме несколько месяцев, стало ясно, что единственная мотивация для людей — это деньги. Поэтому для наших целей мы вложили около 3 млн.руб. и наняли двух математиков из МФТИ. Мы собрали и обработали всю имеющуюся актуальную информацию о рынке и в течение 1-1,5 лет совершенствовали стратегии.
Частично в результате этой работы и появился курс «Математика финансов».
Сначала я пытался найти заинтересованных людей в частном порядке (в научном комьюнити), но, к сожалению, проработав в таком режиме несколько месяцев, стало ясно, что единственная мотивация для людей — это деньги. Поэтому для наших целей мы вложили около 3 млн.руб. и наняли двух математиков из МФТИ. Мы собрали и обработали всю имеющуюся актуальную информацию о рынке и в течение 1-1,5 лет совершенствовали стратегии.
Частично в результате этой работы и появился курс «Математика финансов».
Цель всегда лишь одна — «быстрые, легкие» деньги.
В итоге получается командная работа, в которой каждый преследует свои собственные интересы, а не интересы фонда. Когда ты делаешь >5 млн за день, какая тебе разница, что происходит у твоего коллеги на счету в 100 тыс. руб.? Ты оформляешь заявку на вывод, параллельно собирая в конфигураторе свой новый Porsche. ЧСВ зашкаливает. Это у одного, а у второго: перманентный когнитивный диссонанс и по итогу только негатив и разочарование от трейдинга. Лудомания вперемешку с желанием завязать с торговлей. Это как вместо того, чтобы работать над ошибками и развивать свой бизнес, сидеть целыми днями, рассматривая фотографии знаменитостей на яхтах в дорогих шмотках в инстаграм, а после ощущать, что ты ничтожество и у тебя ничего нет и не будет.
Полный деструктив. Торговать в рамках системы, алгоритма и придерживаться единой стратегии в такой токсичной среде становится невозможным.
В итоге получается командная работа, в которой каждый преследует свои собственные интересы, а не интересы фонда. Когда ты делаешь >5 млн за день, какая тебе разница, что происходит у твоего коллеги на счету в 100 тыс. руб.? Ты оформляешь заявку на вывод, параллельно собирая в конфигураторе свой новый Porsche. ЧСВ зашкаливает. Это у одного, а у второго: перманентный когнитивный диссонанс и по итогу только негатив и разочарование от трейдинга. Лудомания вперемешку с желанием завязать с торговлей. Это как вместо того, чтобы работать над ошибками и развивать свой бизнес, сидеть целыми днями, рассматривая фотографии знаменитостей на яхтах в дорогих шмотках в инстаграм, а после ощущать, что ты ничтожество и у тебя ничего нет и не будет.
Полный деструктив. Торговать в рамках системы, алгоритма и придерживаться единой стратегии в такой токсичной среде становится невозможным.
Доходность "трендового алгоритма" 2014 год
2011
В то же время, через год после запуска наших с Валерой алгоритмов, пока они трудились, я не переставал развиваться. Как настоящий алготрейдер, я посетил первую конференцию алготрейдеров, организатором был Саша Муханчиков, там же выступал, как оказалось, и мой будущий коллега по «Финам» Александр Горчаков.
Сама конференция проходила на Воздвиженке в здании биржи РТС. Тогда это было нечто новое и интересное.
Незадолго до этого, в сентябре, по теме TSLab на мероприятии «День Торговых Роботов», выступали Саро Микаэлян и Андрей Артышко. Саро, в свою очередь (с которым я впоследствии познакомился лично), в то время обитал в «А-Лабе». Об «А-лаб» я мало что знал, но, пообщавшись с ребятами понял, что скальпинг меня все-таки заинтересовал, а точнее не столько сам скальпинг (о нем я и так знал с 2007 года), сколько потенциальные возможности схемы работы единого и субсчетов, риск-менеджмент, большие плечи, а также сопутствующие технологии IT-invest, доступные при торговле через А-Лаб.
В то же время, через год после запуска наших с Валерой алгоритмов, пока они трудились, я не переставал развиваться. Как настоящий алготрейдер, я посетил первую конференцию алготрейдеров, организатором был Саша Муханчиков, там же выступал, как оказалось, и мой будущий коллега по «Финам» Александр Горчаков.
Сама конференция проходила на Воздвиженке в здании биржи РТС. Тогда это было нечто новое и интересное.
Незадолго до этого, в сентябре, по теме TSLab на мероприятии «День Торговых Роботов», выступали Саро Микаэлян и Андрей Артышко. Саро, в свою очередь (с которым я впоследствии познакомился лично), в то время обитал в «А-Лабе». Об «А-лаб» я мало что знал, но, пообщавшись с ребятами понял, что скальпинг меня все-таки заинтересовал, а точнее не столько сам скальпинг (о нем я и так знал с 2007 года), сколько потенциальные возможности схемы работы единого и субсчетов, риск-менеджмент, большие плечи, а также сопутствующие технологии IT-invest, доступные при торговле через А-Лаб.
Доходность "ММ" 2014 год
Ремонтирую кофейную станцию
Дима Бондарь, я, Иван и Боря Тураевы, играем в покер после закрытия торговой сессии. Потом с Ваньком поехали в клуб тратить профит.
Да, в 2011 году рекорды скальперов "А-лаб" были куда скромнее нежели в 2014
С моим учителем по скальпингу Димой, Дима был лучшим трейдером А-лаба после Гайдука, сделать 100тр/день летом 2011 - легко!
На бизнес выставке, демонстрировал на стенде, как в режиме реального времени работают мои торговые роботы
Моя проба пера в облигациях, вывел деньги сразу после того, как сделал скрин, получилось удачно в аккурат перед пандемией COVID-19
Сходили на обед в Синагогу. Знаменитый Александр Герчик. Как у него с торговлей, я не знаю, но байки травить точно умеет.
С Саней на фоне, какого-то старого окна в офисе Олега Михасенко (БКС)
Подготовка к CFA и Stanford брошены. Сдал ФСФР и получил диплом MBA «Управление проектами в области финансовых рынков»
SSH 2012 (summer stock holliday)
Установка компьютеров и мониторов. Переоборудование офиса для нашего дилинга.
Настройка рабочего пространства.Рабочий процесс.
Немного актерской игры на съемках рекламного ролика
Структура нашего Hedge Fund. Первый состав Dream Team
2015 год, командное участие в конкурсе Лучший Частный Инвестор
Работа работой, а отдыхать тоже иногда надо!
Георгий - человек, который отвечал за бесперебойную работу всей алгоритмической части Trading Desk в 2019-2020гг.
Ответственно подходит к работе даже в полевых условиях
С Alex у Euronext Amsterdam (Nederland)
Вечеринка в посольстве Королевства Нидерландов в Москве
Делаю вид, что слежу за рынком
Сфоткал, а выкладывать некуда. Amsterdam.
2021-2022 год
Годы формирования и оттачивания основной торговой концепции (не стратегии). Тут важно, что я не собирал что-то с нуля или изобретал новое, а именно оттачивал и доводил до идеала: смыслы, позиционирование и центральную идею сообщества TD.
2021 был очень интересным и достаточно прибыльным, особенно конец года. Потому что именно в конце года появилось четкое понимание и видение концепции трейдинга, к которой я шел достаточно долго и которая заключается в том, чтобы совершать минимальное количество высокоэффективных операций.
Главная идея состоит в том, чтобы зайти в сделку в любом ликвидном, суперликвидном инструменте, собирая позицию буквально на минутном-пятиминутном таймфрейме и выводить эту позицию на недельный и, возможно, месячные масштабы.
Именно с точки зрения математики — это одно из самых выгодных действий.
Можно сделать 2-3 хороших сделки и год не торговать, но рынок устроен так, что таких возможностей гораздо больше, чем 2-3 в год. Их может быть и 50. Поэтому любой участник, пройдя обучение, отточив навыки и находясь в нашем сообществе, может выбирать самое лучшее из всего массива данных, заходить в самые легкие, низкорискованные варианты, а зарабатывать при этом намного больше, чем люди, которые тупо сидят в акциях или торгуют у монитора 24/7.
Годы формирования и оттачивания основной торговой концепции (не стратегии). Тут важно, что я не собирал что-то с нуля или изобретал новое, а именно оттачивал и доводил до идеала: смыслы, позиционирование и центральную идею сообщества TD.
2021 был очень интересным и достаточно прибыльным, особенно конец года. Потому что именно в конце года появилось четкое понимание и видение концепции трейдинга, к которой я шел достаточно долго и которая заключается в том, чтобы совершать минимальное количество высокоэффективных операций.
Главная идея состоит в том, чтобы зайти в сделку в любом ликвидном, суперликвидном инструменте, собирая позицию буквально на минутном-пятиминутном таймфрейме и выводить эту позицию на недельный и, возможно, месячные масштабы.
Именно с точки зрения математики — это одно из самых выгодных действий.
Можно сделать 2-3 хороших сделки и год не торговать, но рынок устроен так, что таких возможностей гораздо больше, чем 2-3 в год. Их может быть и 50. Поэтому любой участник, пройдя обучение, отточив навыки и находясь в нашем сообществе, может выбирать самое лучшее из всего массива данных, заходить в самые легкие, низкорискованные варианты, а зарабатывать при этом намного больше, чем люди, которые тупо сидят в акциях или торгуют у монитора 24/7.
Таким образом мы получаем возможность заходить в сделки, в которых соотношение риск/доход составляет уже не 1:2 или 1:3, а 1:50 или даже 1:100. И поэтому в 2021 году трейды с соотношением риск/доход 1:10 перестали быть редкостью и чем-то нереальным. Благодаря чему некоторые участники смогли кратно увеличить свои счета и, что самое главное при этом, торгуя с мобильного телефона и не находясь весь день у стационарного компьютера.
Это концепция, к которой я очень долго стремился и вот, наконец-то, смог ее реализовать в рамках деска.
2022 начался сложно и был очень тяжелым морально. Хотя с точки зрения результатов — одним из самых прибыльных. Большинство клиентов закрыли год в хорошем профите и смогли позволить себе приобрести квартиры, автомобили и прочее. Кто-то просто закрыл все убытки предыдущих лет и наконец-то вышел в плюс.
Главное — это стабильность, эффективность и спокойствие.
Пока большинство бьется в истерике и не знает, куда бежать, ты спокойно делаешь свое дело. Где бы ты ни находился. В любой точке мира тебе достаточно иметь смартфон и интернет.
Тебе нужно купить доллары? Ты легко это сделаешь правильно, с минимальным риском. Надо набрать портфель ценных бумаг – то же самое.
Ты всегда знаешь, в каком инструменте и где может произойти движение, а где нет и почему. Все алерты расставляются заранее, весь кейс и сделка обсуждаются также заранее, за несколько дней или даже недель. Далее мы просто ждем и при наступлении и совпадении всех факторов отрабатываем.
New Feature
В 2022 были финально апробированы различные концепции, как индивидуального взаимодействия с клиентами, так и внутри сообщества. Я обратился в одно из топовых агентств по выстраиванию digital-стратегии Serenity. Ребята провели ревизию бизнеса и маркетинговой составляющей, провели исследование рынка и предложили долгосрочную стратегию развития.
В марте 2023 было решено запустить масштабное обновление бренда TD и выстроить вокруг него Human-центричное сообщество.
Также в 2022-2023 годах были отработаны различные сценарии реализации стратегии. Был разработан и внедрен процесс обучения и ведения каждого клиента, аналитики, торговли внутри, правила TD и тд. Наши клиенты получили всю информацию из одного «окна».
Сформирована надежная команда, с которой были открыты компании в европейской юрисдикции, а также запущен алгоритмический трейдинг – результаты обновляются на сайте.
Выполнен релиз обновленных алгоритмов для клиентов и участников деска. Алгоритмы, которые возможно подключать к своим собственным счетам (при наличии зарубежных счетов) или пользоваться, как индикаторами для торговли своих идей на любом рынке/инструменте.
Мы начали активно работать с криптовалютой. Теперь криптовалюты — это одна из важных частей ежедневных брифингов, а также мы стали партнерами проп-трейдинговой компании Vataga, где наши клиенты также могут пройти стажировку и профессиональную подготовку по направлению скальпинг для дальнейшего трудоустройства в проп.
Все процессы отлажены, поэтому мы всегда рады принять в нашу семью людей, интересующихся и любящих трейдинг так же, как и мы.